| Título: | Selección de portafolios de mínima varianza cuando están expuestos a diversos factores de riesgo: nota técnica |
| Autores: | LÓPEZ HERRERA, FRANCISCO |
| Fecha: | 1969-12-31 |
| Publicador: | Revistas UNAM |
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| Tipo: | |
| Tema: | No aplica |
| Descripción: | DADA LA APARENTE AUSENCIA DE UNA SOLUCIÓN EXPLÍCITA PARA LA SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS ÓPTIMOS CON ACTIVOS RIESGOSOS CUANDO EL PROCESO GENERADOR DE DATOS (PGD) DE LOS RENDIMIENTOS OBEDECE A UNA RELACIÓN LINEAL CON MÚLTIPLES FACTORES, EN ESTA NOTA SE PRESENTA UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN. SE MUESTRA QUE BAJO LOS SUPUESTOS DE UN MODELO MULTIFACTORIAL ES POSIBLE RECURRIR A LA TEORÍA CLÁSICA DE OPTIMIZACIÓN PARA DETERMINAR LA COMBINACIÓN OPTIMA DE ACTIVOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE UN PORTAFOLIO Y ADMINISTRAR SU EXPOSICIÓN A LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES CAUSALES DE RIESGO SISTEMÁTICO. EL MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN SE BASA EN LA DERIVACIÓN DE LA FRONTERA EFICIENTE QUE SE PRESENTA EN MERTON (1972) Y ES CONSISTENTE CON LOS MODELOS MULTIFACTORIALES TEÓRICOS, COMO EL DE ROSS (1976) U OTROS EMPÍRICOS, SIEMPRE Y CUANDO SUPONGAN QUE EL PGD OBEDECE A UNA ESTRUCTURA LINEAL MULTIVARIADA. SE PRESENTA TAMBIÉN EN EJEMPLO PEQUEÑO DE LA APLICACIÓN DE ESTA A LA FORMACIÓN DE UN PORTAFOLIOS QUE MINIMIZA EL RIESGO BAJO METAS DEL NIVEL DE SU EXPOSICIÓN A LOS FACTORES DE RIESGO. |
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1 Ordered Hunt Schemes for Overlaid CDMA Cellular Systems,Esquemas de ordenamiento en sistemas celulares sobrepuestos CDMA por Castañeda Camacho, J; Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México,Lara Rodríguez, D; IPN | 6 Model for Adjustment of Aggregate Forecasts using Fuzzy Logic,Modelo para el ajuste de pronósticos agregados utilizando lógica difusa por Escobar Gómez, E N; Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Chiapas,Díaz Núñez, J J; Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua,Taracena Sanz, L F; Instituto Tecnológico de Querétaro, Querétaro |
2 Volatile Organic Compound Emissions from Light-Duty Vehicles During Cold-Starts,Emisiones de compuestos orgánicos volátiles durante arranques en frío de automóviles ligeros por Mendoza Domínguez, A; Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Nuevo León, México,León Romero, M A; Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Nuevo León, México,Caballero Mata, P | 7 Matrix Formulation of Foundations for Vibrating Machinery in Frequency Domain,Formulación matricial de cimentaciones para maquinaria vibratoria en el dominio de la frecuencia por Carbajal Romero, M F; Instituto Politécnico Nacional. México DF,Rodríguez Castellanos, A; Instituto Mexicano del Petróleo. México DF,Rodríguez Sánchez, J E; Instituto Mexicano del Petróleo. México DF,Flores Méndez, E; IPN |
3 Hydrogen Sorption Properties of the Intermetallic Mg2Ni Obtained by Using a Simoloyer Ball Milling,Propiedades de ab-desorción de hidrógeno del intermetálico Mg2Ni obtenido empleando un molino de bolas Simoloyer por Martínez Franco, E; IPN,Klassen, T; GKSS, Research Center Geesthacht, Germany,Jaramillo Vigueras, D; IPN,Bormann, R; GKSS, Research Center Geesthacht, Germany | 8 Numerical Approach to an Outflow Hydrograph of a Dambreak,Estimación numérica del hidrograma de salida de una presa debido a su ruptura por Fuentes Mariles, O A; Universidad Nacional Autónoma de México,Arganis Juárez, M L; UNAM,De Luna Cruz, F; UNAM,Franco, V; UNAM |
4 Electrical Parameters Extraction of CMOS Floating-Gate Inverters,Extracción de parámetros eléctricos de inversores CMOS de compuerta flotante por Molinar Solís, J E; Universidad Autónoma del Estado de México,Ponce Ponce, V H; IPN,García Lozano, R Z; Universidad Autónoma del Estado de México,Díaz Sanchez, A; Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE,Rocha Pérez, j M; Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INAOE | 9 Back Work Ratio of Brayton Cycle,La relación de trabajo de retroceso de un ciclo Brayton por Malaver de la Fuente, M; Universidad Marítima del Caribe, Venezuela |
5 Active Rectifier with Extended Functions: An Option to Voltage Sags Ride Through and Power Quality Improvement,Rectificador activo con funciones ampliadas: una alternativa para la compensación de sags de voltaje y mejorar la calidad de la red eléctrica por Núñez Gutiérrez, C A; Universidad Autónoma de San Luis Potosí, SLP,Lira Pérez, J; Universidad Autónoma de San Luis Potosí, SLP,Pazos Flores, F; Universidad Autónoma de San Luis Potosí, SLP,Echavarría Solís, R; Universidad Politécnica de Victoria, Ciudad Victoria, Tamaulipas | 10 Flood Predictions Combining Regional and Single Site Hydrometric Information,Predicción de crecientes combinando información hidrométrica local y regional por Campos Aranda, D F; Universidad Autónoma de San Luis Potosí |