| Título: | Detection of Fraudulent Transactions Through a Generalized Mixed Linear Models |
| Autores: |
Gómez–Restrepo, Jackelyne; Masters student, Universidad EAFIT,
Medellín–Colombia. Cogollo–Flórez, Myladis R; Master in Science in Statistics, Systems and computer Engineering |
| Fecha: | 2012-11-30 |
| Publicador: | Revista Ingeniería y ciencia |
| Fuente: |
 |
| Tipo: |
info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Tema: |
Mathematics; Математика; Mathématiques; Matemáticas Generalized linear model; transactional history; detected frauds; outliers detection; MSC 62p05 Applications to actuarial sciences and financial mathematics; Applications |
| Descripción: | The detection of bank frauds is a topic which many financial sector companieshave invested time and resources into. However, finding patterns inthe methodologies used to commit fraud in banks is a job that primarily involvesintimate knowledge of customer behavior, with the idea of isolatingthose transactions which do not correspond to what the client usually does.Thus, the solutions proposed in literature tend to focus on identifying outliersor groups, but fail to analyse each client or forecast fraud. This paperevaluates the implementation of a generalized linear model to detect fraud.With this model, unlike conventional methods, we consider the heterogeneityof customers. We not only generate a global model, but also a model for eachcustomer which describes the behavior of each one according to their transactionalhistory and previously detected fraudulent transactions. In particular,a mixed logistic model is used to estimate the probability that a transactionis fraudulent, using information that has been taken by the banking systemsin different moments of time. |
| Idioma: | Inglés |
1 Basic logic for true and false LBVF,Lógica básica para la verdad y la falsedad LBVF por Sierra A, Manuel; Universidad EAFIT | 6 El problema de π-geografía y el problema de Hurwitz,The π-geography problem and the Hurwitz problem por Cadavid-M., Carlos A; Universidad EAFIT,Vélez-C., Juan D.; Universidad Nacional de Colombia, Medellín |
2 Navegation system for tubular upper digestive tract,Sistema de navegación tubular para vías digestivas altas por Mora, Andrea Del Mar Casallas; Universidad Manuela Beltran,Serrato, Lerly Yulieth Amaris; Universidad Manuela Beltran,Gaitán, Cindy Lizeth Carvajal; Universidad Manuela Beltran,Cifuentes, Camilo Andrés Rojas; Universidad Manuela Beltran | 7 Product and Quotient of Independent Gauss Hypergeometric Variables,Producto y Cociente de Variables Independientes Hipergeométrica de Gauss por Nagar, Daya K; Universidad de Antioquia,Bedoya Valencia, Danilo |
3 | 8 Application of a Method Based in Performance for the Seismic Analysis and Design of Reinforced Concrete Bridges,Aplicación de un método basado en el desempeño para el análisis y diseño sismo resistente de puentes de concreto reforzado por Ospina, A; Alcaldía de Medellín,Urrego, H; AREA Ingenieros Consultores,Botero, J.C; Universidad EAFIT |
4 Estimación de la similitud semántica de tareas entre procesos de negocio de telecomunicaciones,Semantic similarity estimation of tasks between telecommunications business processes por Ordóñez Ante, Leandro; Grupo de Ingeniería Telemática Universidad del Cauca,Bastidas Narváez, Adriana X; Grupo de Ingeniería Telemática Universidad del Cauca,Corrales, Juan Carlos; Grupo de Ingeniería Telemática Universidad del Cauca | 9 Simulación de propiedades mecánicas demulticapas de Zr/ZrN y TiN/ZrNempleando el método de elementos finitos,Simulation of mechanical properties of Zr/ZrN and TiN/ZrN multilayers using the finite elements method por Aristizábal–Soto, H. D.; Universidad Nacional de Colombia,Agudelo, L. C.; Universidad Nacional de Colombia,Bedoya Hincapié, C. M.; Universidad Nacional de Colombia,Restrepo Parra, E.; Universidad Nacional de Colombia |
5 The popularization of science and science journalism,La divulgación de la ciencia y el periodismo científico por Mercado Percia, Heiner; Universidad EAFIT | 10 Desarrollo de una plataforma de diseño e ingeniería naval,Desarrollo de una plataforma de diseño e ingeniería naval por Leiceaga Baltar, Xoan A.; Universidade de Vigo,Prieto, J.; Universidade de Vigo,Rodríguez, M.; Universidade de Vigo,Zapatero, F. G.; Universidade de Vigo,Soto, E.; Universidade de Vigo,Teijeiro, M.; Universidade de Vigo. |