Diferente dos modelos de regressão lineares, em que a qualidade e principalmente a validade do ajuste são simplesmente avaliadas por meio de diagnósticos de regressão, no caso não linear, além de diagnósticos usuais, outros procedimentos devem ser seguidos. Esses procedimentos,…

Este trabalho apresenta uma abordagem bayesiana para fazer inferência sobre os parâmetros de modelos auto-regressivos. Nesse contexto, quando os parâmetros variam de forma aleatória e independente, adotou-se um modelo hierárquico para descrever a densidade a posteriori. Uma segunda abordagem supõe…

Neste artigo apresentamos uma ramificação do processo auto-regressivo de primeira ordem com coeficiente aleatório e variante no tempo, assumindo uma estrutura de dependência dos coeficientes aleatórios, que leva a um modelo de filtro de Kalman adaptado. Embora o modelo de…

This work aimed to evaluate the risks of committing type I and type II errors in non normal populations by means of computational simulation and to compare three tests usually applied. It was compared the t test with the approach…