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Título: El problema al final de la muestra en la estimación del PIB potencial
Autores: Antón, A.
Fecha: 2008
Publicador: CIDE RI
Fuente:
Tipo: info:eu-repo/semantics/workingPaper
Tema: info:eu-repo/classification/LCSH/Gross domestic product -- Mathematical models
info:eu-repo/classification/LCSH/Multivariate analysis
info:eu-repo/classification/cti/5
Descripción: This paper evaluates to what extent the end-of-sample problem inherent to the Hodrick-Prescott (HP) filter may be ameliorated when estimating the trend component of GDP. For that purpose, the filter of St-Amant and van Norden (1997) is proposed using Mexican data and both univariate and multivariate methods. The trend component of GDP is also estimated with a linear trend method. On average, the results suggest that both the univariate method of St-Amant and van Norden and the linear trend method may significantly decrease the end-of-sample problem of the HP filter.
El documento evalúa en qué medida se puede aminorar el problema de estimación al final de la muestra inherente al filtro Hodrick-Prescott (HP) para el cálculo del PIB potencial. Para ello, se propone el filtro de St-Amant y van Norden (1997) utilizando datos para México bajo métodos univariados y multivariados. Adicionalmente, se realiza una estimación que supone una tendencia lineal en la serie del PIB. Los resultados sugieren que, en promedio, el método univariado de St-Amant y van Norden y la estimación con tendencia lineal permiten reducir sustancialmente el problema de estimación al final de la muestra del filtro HP.
Idioma: spa