| Título: | Arbitrage-Based Pricing when Volatility is Stochastic. |
| Autores: |
Bossaerts, P. Ghysels, E. Gourieroux, C. |
| Fecha: |
2008-01-24 2008-01-24 1996 |
| Publicador: | Université de Montreal |
| Fuente: |
 |
| Tipo: | Article |
| Tema: |
[JEL:D80] Microeconomics - Information, Knowledge, and Uncertainty - General [JEL:D81] Microeconomics - Information, Knowledge, and Uncertainty - Criteria for Decision-Making under Risk and Uncertainty [JEL:G10] Financial Economics - General Financial Markets - General [JEL:G11] Financial Economics - General Financial Markets - Portfolio Choice; Investment Decisions [JEL:G12] Financial Economics - General Financial Markets - Asset Pricing; Trading volume; Bond Interest Rates [JEL:D80] Microéconomie - Information et incertain - Généralités [JEL:D81] Microéconomie - Information et incertain - Critères de prise de décision sous le risque et l'incertain [JEL:G10] Économie financière - Marchés financiers généraux - Généralités [JEL:G11] Économie financière - Marchés financiers généraux - Choix de portefeuille [JEL:G12] Économie financière - Marchés financiers généraux - Prix des actifs |
| Descripción: | The paper investigates the pricing of derivative securities with calendar-time maturities. |
| Idioma: | No aplica |
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