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Título: Simulación numérica de integrales estocásticas y aplicaciones a las finanzas
Autores: Ortega Andrade, Julio Fernando
Fecha: 2011-10-03
2011-10-03
2006-04
Publicador: Quito: USFQ, 2006
Fuente: Ver documento
Tipo: Tesis
Tema: Matemáticas
Ecuaciones Integrales Eutocásticas
Finanzas
CIENCIAS
MATEMÁTICAS
Descripción: Las ecuaciones diferenciales estocásticas juegan un rol prominente en áreas tales como: biología, química, epidemiología, mecánica, economía y finanzas. En lo que sigue las abreviaremos por EDE para referirnos a tales ecuaciones y usaremos las aplicaciones a finanzas (precios de acciones) para ejemplificarlas. El objetivo principal de este trabajo es presentar métodos de simulación para procesos estocásticos, útiles en finanzas, como son el movimiento browniano fraccionario y los procesos de Levy tomando en cuenta que para estos procesos no es fácil encontrar la su¯ciente literatura en lo que se refiere a simulación. El objetivo especíco es aplicar estos procesos estocásticos a las EDE que aparecen en finanzas.
The stochastic di®erential equations play a prominent role in areas like: biology, chemistry, epidemiology, mechanics, economy and ¯nance. We'll refer to them as SDE and we are going to illustrate them through examples in ¯nance. Taking into account that there is only limited information on the subject, the main goal of this work is to present simulation methods for stochastic processes, which are useful in ¯nancial analysis, such as fractional Brownian motion and Levy processes. More speci¯cally the goal is to apply these processes to SDEs that appear in ¯nancial applications.
Idioma: Español